免费下载书籍地址：PDF下载地址
精美图片
金融模型中的鞅方法 第2版书籍详细信息
- ISBN：9787510061394
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2013-10
- 页数：暂无页数
- 价格：100.30
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装
- 开本：24开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
内容简介：
《金融模型中的鞅方法(第2版)》全面讲述了期权定价*完整体系。从金融市场的离散时间模型开始，涉及cox-ross-rubinstein二项模型。在black-scholes模型背景下，假定熟悉*微积分的基本观点，从离散时间模型讲到连续时间模型，并在附录中包含了所有的必需结果。这种模型背景后来一般化到包括集中资产和货币的标准和奇异期权中。概述了套利定价理论。第二部分致力于术语结构模型和利率衍生定价模型。重在强调可以和市场定价相一致的模型。这是第二版，将版中部分做了比较大的调整，更加易于阅读，新增加了全新的一章讲述波动风险。
书籍目录：
Preface to the Second Edition
Note on the Second Printing
Preface to the First Edition
Part I Spot and Futures Markets
1 An Introduction to Financial Derivatives
1.1 Options
1.2 Futures Contracts and Options
1.3 Forward Contracts
1.4 Call and Put Spot Options
1.4.1 One-period Spot Market
1.4.2 Replicating Portfolios
1.4.3 Martingale Measure for a Spot Market
1.4.4 Absence of Arbitrage
1.4.5 Optimality of Replication
1.4.6 Change of a Numeraire
1.4.7 Put Option
1.5 Forward Contracts
1.5.1 Forward Price
1.6 Futures Call and Put Options
1.6.1 Futures Contracts and Futures Prices
1.6.2 One-period Futures Market
1.6.3 Martingale Measure for a Futures Market
1.6.4 Absence of Arbitrage
1.6.5 One-period Spot/Futures Market
1.7 Options of American Style
1.8 Universal No-arbitrage Inequalities
2 Discrete-time Security Markets
2.1 The Cox-Ross-Rubinstein Model
2.1.1 Binomial Lattice for the Stock Price
2.1.2 Recursive Pricing Procedure
2.1.3 CRR Option Pricing Formula
2.2 Martingale Properties of the CRR Model
2.2.1 Martingale Measures
2.2.2 Risk-neutral Valuation Formula
2.2.3 Change of a Numeraire
2.3 The Black-Scholes Option Pricing Formula
2.4 Valuation of American Options
2.4.1 American Call Options
2.4.2 American Put Options
2.4.3 American Claims
2.5 Options on a Dividend-paying Stock
2.6 Security Markets in Discrete Time
2.6.1 Finite Spot Markets
2.6.2 Self-financing Trading Strategies
2.6.3 Replication and Arbitrage Opportunities
2.6.4 Arbitrage Price
2.6.5 Risk-neutral Valuation Formula
2.6.6 Existence of a Martingale Measure
2.6.7 Completeness of a Finite Market
2.6.8 Separating Hyperplane Theorem
2.6.9 Change of a Numeraire
2.6.10 Discrete-time Models with Infinite State Space
2.7 Finite Futures Markets
2.7.1 Self-financing Futures Strategies
2.7.2 Martingale Measures for a Futures Market
2.7.3 Risk-neutral Valuation Formula
2.7.4 Futures Prices Versus Forward Prices
2.8 American Contingent Claims
2.8.1 Optimal Stopping Problems
2.8.2 Valuation and Hedging of American Claims
2.8.3 American Call and Put
2.9 Game Contingent Claims
2.9.1 Dynkin Games
2.9.2 Valuation and Hedging of Game Contingent
Claims
3 Benchmark Models in Continuous Time
3.1 The Black-Scholes Model
3.1.1 Risk-free Bond
3.1.2 Stock Price
3.1.3 Self-financing Trading Strategies
3.1.4 Martingale Measure for the Black-Scholes
Model
……
Part II Fixed-income
Markets
Part
III APPENDIX
References
Index
作者介绍：
暂无相关内容，正在全力查找中
出版社信息：
暂无出版社相关信息，正在全力查找中！
书籍摘录：
暂无相关书籍摘录，正在全力查找中！
在线阅读/听书/购买/PDF下载地址：
在线阅读地址：金融模型中的鞅方法 第2版在线阅读
在线听书地址：金融模型中的鞅方法 第2版在线收听
在线购买地址：金融模型中的鞅方法 第2版在线购买
原文赏析：
暂无原文赏析，正在全力查找中！
其它内容：
暂无其它内容！
书籍真实打分
故事情节：9分
人物塑造：4分
主题深度：4分
文字风格：5分
语言运用：4分
文笔流畅：5分
思想传递：4分
知识深度：8分
知识广度：8分
实用性：5分
章节划分：3分
结构布局：9分
新颖与独特：4分
情感共鸣：7分
引人入胜：7分
现实相关：3分
沉浸感：6分
事实准确性：4分
文化贡献：9分
网站评分
书籍多样性：5分
书籍信息完全性：4分
网站更新速度：3分
使用便利性：4分
书籍清晰度：6分
书籍格式兼容性：8分
是否包含广告：4分
加载速度：3分
安全性：3分
稳定性：8分
搜索功能：5分
下载便捷性：7分
下载点评
- 博大精深(130+)
- 内涵好书(234+)
- 下载快(633+)
- 推荐购买(74+)
- 内容完整(540+)
- 字体合适(450+)
- 方便(300+)
- 可以购买(415+)
- 一般般(471+)
- 强烈推荐(541+)
- 五星好评(107+)
- 超值(111+)
下载评价
网友 相***儿：你要的这里都能找到哦！！！
网友 康***溪：强烈推荐！！！
网友 孙***夏：中评，比上不足比下有余
网友 益***琴：好书都要花钱，如果要学习，建议买实体书；如果只是娱乐，看看这个网站，对你来说，是很好的选择。
网友 马***偲：好 很好 非常好 无比的好 史上最好的
网友 孔***旋：很好。顶一个希望越来越好，一直支持。
网友 林***艳：很好，能找到很多平常找不到的书。
网友 谭***然：如果不要钱就好了
网友 邱***洋：不错，支持的格式很多
网友 索***宸：书的质量很好。资源多
网友 戈***玉：特别棒
网友 曹***雯：为什么许多书都找不到？
网友 堵***洁：好用，支持
网友 屠***好：还行吧。
网友 国***芳：五星好评
网友 石***致：挺实用的，给个赞！希望越来越好，一直支持。